Wednesday, June 12, 2013

Poisson process


Try my jsFiddle


function ln(val){
    return Math.log(val) / Math.log(Math.E);
}


function poissonProcess(lambda,T)
{
    var t=0;
    var k=0;
    var S=new Array();
    while(t<=T)
    {
        var r=Math.random();
        t=t-ln(r)/lambda
        if (t>T) return S;
        S[k]=t;
        k=k+1;
    }
    return S;
}

No comments: